今天都被爆锤了，但也无所谓，重要的是执行力，周末主要跟jr们分享一下模型的交易模式和自己个人玩量化这条路的一些思考。
1.最开始玩的时候对于股池的选择是只从沪深300开始，只买300以内的股票，当时的想法是盘子大，不容易被操纵，技术指标属性强一些，但是遇到去年前年的行情，小盘股飞起，大盘股坠机，直接亏出屎。
所以现在才用的基本是所有a股的股池，共计4358只股（剔除了北交，科创，st，交易日期很短的次新股）
2.针对持股周期其实也可以设计多个周期，我才用的还是类似机构的调仓的交易模式。固定周期T对持仓进行调仓，当前这个T就是选的一天，当天买次日卖，也可以设计持仓周期长一点（3天，5天，两周），甚至是触发卖出信号再卖出否则就一直持有（例如下穿ma20卖出），不过这样的话就需要去重新设计因子和训练模型，时间上确实空不出来那么多。
当前才用的模式就是t+0日选出x只票，t+1日盘前竞价open买入50%资金的x只票，t+1日盘后出策略，t+2日盘前竞价open买入剩余50%资金的x只票，t+2日盘后竞价close卖出t+1买入的票，开启循环。这样能保证资金利用率最大化，且每天能有变化，不至于死扛。缺点就是，手续费会拉很高。
3.任何交易策略的核心就是因子，一个好的逆天的因子，甚至只需要一个就能做到很强的收益。因子挖掘这一块儿不光是纯数学的东西，很多时候还需要对市场资金流动有很深的感悟。有想法的jr可以一起多多交流，我也能免费帮助回测看看策略是不是能赚钱。
目前我用的因子数量只有26个，大概包含了当日，短期，日内，板块的部分数据，全部是技术面因子，不涉及任何基本面因子。通过遗传算法挖掘了一些因子感觉不太好用，alpha101和alpha191暂时还没有去做icir的检验，代码写好了，有空再去跑。
4.模型整体还是偏超短期，高收益高风险，所以只适合小资金搏杀快进快出，这样的话交易的滑点基本上是很稳定的，目前整个策略的资金容量我估计差不多就只有100-300w之间，很少，但足够我用小资金来跑实盘了。之前并没有设定止盈目标，前两天连续放过两个20cm大肉重新加入了25%止盈目标，结果最终受益提高了17%且胜率回测基本没变化，有时候一个小的想法真的能提升很多。
其实看回测很有可能运行了两三个月都不赚钱，这个可能也是跟策略不完善有关系，后续还需要有更多的感悟才行。后面贴出回测资金曲线，这个曲线才是我敢去尝试实盘的原因。
5.后续对于整套系统的优化方向也很多。
5.1首先我目前没有任何风控措施，所以导致最大回撤比较高。
5.2针对因子的挖掘还要继续，自己对于资本市场的理解还是不够深入，这个才是决定最大收益的根本。
5.3交易模式的优化很有可能也需要重新设计，日频调仓的手续费很高，相当于每两天就要亏0.0013，一个月啥事不干就先要给出1.5-2%的手续费，一年就是20%，巴菲特可能也顶不住。所以可能后面会设计一套根据交易信号买卖的系统。
5.4因为还没有风控的模块，所以暂时还没有去开发自动交易的模块，现在还是一个选股的系统而已，并没有涉及到完全afk的自动，还是需要去手动下单。不过工作量少很多，只需要盘前挂单，成交之后再在软件挂好25%的止盈和14.57跌停卖出的条件单就好了，完全不用看盘。
6.周末好好休息带娃，周一冲美晨科技，兴源环境。
有jr说希望把top5都贴出来，我就直接打字了，概率由高到低。300266，300237，600589，300551，300189。无利益相关，jr买了能赚钱可以给我点个赞，亏钱也不要来喷我
本人没有群，也很菜，基本面啥的都不会看，技术面也是看个一知半解，只是希望有更多的jr能来交流想法，共同进步。后面贴上从2023.4.1至今的回测资金曲线，算下来年化大概400%多点，最大回撤27%，胜率0.49。有很多大佬的回测曲线比我牛逼多了，看在我写了那么多字的份上，希望大佬能够少喷一点多多指教感激不尽
今天都被爆锤了，但也无所谓，重要的是执行力，周末主要跟jr们分享一下模型的交易模式和自己个人玩量化这条路的一些思考。
1.最开始玩的时候对于股池的选择是只从沪深300开始，只买300以内的股票，当时的想法是盘子大，不容易被操纵，技术指标属性强一些，但是遇到去年前年的行情，小盘股飞起，大盘股坠机，直接亏出屎。
所以现在才用的基本是所有a股的股池，共计4358只股（剔除了北交，科创，st，交易日期很短的次新股）
2.针对持股周期其实也可以设计多个周期，我才用的还是类似机构的调仓的交易模式。固定周期T对持仓进行调仓，当前这个T就是选的一天，当天买次日卖，也可以设计持仓周期长一点（3天，5天，两周），甚至是触发卖出信号再卖出否则就一直持有（例如下穿ma20卖出），不过这样的话就需要去重新设计因子和训练模型，时间上确实空不出来那么多。
当前才用的模式就是t+0日选出x只票，t+1日盘前竞价open买入50%资金的x只票，t+1日盘后出策略，t+2日盘前竞价open买入剩余50%资金的x只票，t+2日盘后竞价close卖出t+1买入的票，开启循环。这样能保证资金利用率最大化，且每天能有变化，不至于死扛。缺点就是，手续费会拉很高。
3.任何交易策略的核心就是因子，一个好的逆天的因子，甚至只需要一个就能做到很强的收益。因子挖掘这一块儿不光是纯数学的东西，很多时候还需要对市场资金流动有很深的感悟。有想法的jr可以一起多多交流，我也能免费帮助回测看看策略是不是能赚钱。
目前我用的因子数量只有26个，大概包含了当日，短期，日内，板块的部分数据，全部是技术面因子，不涉及任何基本面因子。通过遗传算法挖掘了一些因子感觉不太好用，alpha101和alpha191暂时还没有去做icir的检验，代码写好了，有空再去跑。
4.模型整体还是偏超短期，高收益高风险，所以只适合小资金搏杀快进快出，这样的话交易的滑点基本上是很稳定的，目前整个策略的资金容量我估计差不多就只有100-300w之间，很少，但足够我用小资金来跑实盘了。之前并没有设定止盈目标，前两天连续放过两个20cm大肉重新加入了25%止盈目标，结果最终受益提高了17%且胜率回测基本没变化，有时候一个小的想法真的能提升很多。
其实看回测很有可能运行了两三个月都不赚钱，这个可能也是跟策略不完善有关系，后续还需要有更多的感悟才行。后面贴出回测资金曲线，这个曲线才是我敢去尝试实盘的原因。
5.后续对于整套系统的优化方向也很多。
5.1首先我目前没有任何风控措施，所以导致最大回撤比较高。
5.2针对因子的挖掘还要继续，自己对于资本市场的理解还是不够深入，这个才是决定最大收益的根本。
5.3交易模式的优化很有可能也需要重新设计，日频调仓的手续费很高，相当于每两天就要亏0.0013，一个月啥事不干就先要给出1.5-2%的手续费，一年就是20%，巴菲特可能也顶不住。所以可能后面会设计一套根据交易信号买卖的系统。
5.4因为还没有风控的模块，所以暂时还没有去开发自动交易的模块，现在还是一个选股的系统而已，并没有涉及到完全afk的自动，还是需要去手动下单。不过工作量少很多，只需要盘前挂单，成交之后再在软件挂好25%的止盈和14.57跌停卖出的条件单就好了，完全不用看盘。
6.周末好好休息带娃，周一冲美晨科技，兴源环境。
有jr说希望把top5都贴出来，我就直接打字了，概率由高到低。300266，300237，600589，300551，300189。无利益相关，jr买了能赚钱可以给我点个赞，亏钱也不要来喷我[吃瓜][吃瓜]
本人没有群，也很菜，基本面啥的都不会看，技术面也是看个一知半解，只是希望有更多的jr能来交流想法，共同进步。后面贴上从2023.4.1至今的回测资金曲线，算下来年化大概400%多点，最大回撤27%，胜率0.49。有很多大佬的回测曲线比我牛逼多了，看在我写了那么多字的份上，希望大佬能够少喷一点多多指教感激不尽[祈祷][祈祷]
